PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRUP с TDOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TRUPTDOC
Дох-ть с нач. г.60.34%-55.87%
Дох-ть за 1 год111.77%-41.30%
Дох-ть за 3 года-26.61%-59.88%
Дох-ть за 5 лет9.24%-34.86%
Коэф-т Шарпа1.46-0.81
Коэф-т Сортино2.00-1.04
Коэф-т Омега1.300.87
Коэф-т Кальмара1.31-0.45
Коэф-т Мартина6.41-0.98
Индекс Язвы17.80%44.89%
Дневная вол-ть78.07%54.10%
Макс. просадка-87.34%-97.69%
Текущая просадка-68.52%-96.77%

Фундаментальные показатели


TRUPTDOC
Рыночная капитализация$2.13B$1.58B
EPS-$0.32-$5.78
PEG коэффициент0.00-1.01
Общая выручка (12 мес.)$1.24B$2.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$165.94M$1.64B
EBITDA (12 мес.)$16.97M-$228.89M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRUP и TDOC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и TDOC

С начала года, TRUP показывает доходность 60.34%, что значительно выше, чем у TDOC с доходностью -55.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
96.70%
-22.31%
TRUP
TDOC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRUP c TDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRUP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRUP, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRUP, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRUP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRUP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRUP, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.41
TDOC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDOC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDOC, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDOC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDOC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDOC, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.98

Сравнение коэффициента Шарпа TRUP и TDOC

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TDOC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и TDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
-0.81
TRUP
TDOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и TDOC

Ни TRUP, ни TDOC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и TDOC

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки TDOC в -97.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и TDOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.52%
-96.77%
TRUP
TDOC

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и TDOC

Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 13.96%, в то время как у Teladoc Health, Inc. (TDOC) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.96%
15.70%
TRUP
TDOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и TDOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Teladoc Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию