Сравнение TRUP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или VOO.
Основные характеристики
| TRUP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.34% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 111.77% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.70% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 17.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 78.07% | 12.33% |
| Макс. просадка | -87.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -68.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRUP и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и VOO
С начала года, TRUP показывает доходность 60.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции TRUP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.70% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRUP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и VOO
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и VOO
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и VOO
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.