PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с VO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TRULX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 13.34% против 10.74% соответственно.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO

Сравнение комиссий TRULX и VO

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

TRULX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.75

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.15

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.06

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

4.83

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.75

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между TRULX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и VO

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности VO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и VO

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и VO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-58.87%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.74%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-27.57%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-39.37%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.53%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.91%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.79%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и VO

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.99% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.83%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.73%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.57%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.61%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.94%

-1.84%