PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUD с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с PSCD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while PSCD is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 14.77%.

TRUD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
0.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCD

1 день
1.69%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
3.36%
С начала года
14.77%
1 год
18.01%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и PSCD

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.01%6.58%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		14.77%-3.66%

Correlation

The correlation between TRUD and PSCD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов TRUD и PSCD

Секторы
TRUD
PSCD

Финансовые услуги

63.7%

-

Потребительский циклический сектор

36.4%
87.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.2%

Промышленность

0.0%
2.1%

Технологии

0.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
63.7%
PSCD

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
36.4%
PSCD
87.0%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.1%
PSCD
0.2%

Промышленность

TRUD
0.0%
PSCD
2.1%

Технологии

TRUD
0.0%
PSCD
1.6%

Сырьевые материалы

TRUD

-

PSCD

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

PSCD
8.6%

Энергетика

TRUD

-

PSCD

-

Здравоохранение

TRUD

-

PSCD

-

Недвижимость

TRUD

-

PSCD
0.6%

Коммунальные услуги

TRUD

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с XLYTRUD с MOATTRUD с DVXYTRUD с RKNG
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

TRUD vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.61

—

TRUD vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и PSCD

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-56.57%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.06%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-11.27%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и PSCD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

24.13%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

27.72%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

29.06%

-8.17%

Сравнение комиссий TRUD и PSCD

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и PSCD

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PSCD в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.98%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.48%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and PSCD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

PSCD has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.48% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.29% for PSCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор