PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с IYC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while IYC is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -3.42%.

TRUD

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYC

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-4.50%
1 год
2.57%
3 года*
13.50%
5 лет*
5.77%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и IYC

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-3.87%6.58%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-3.42%0.96%

Correlation

The correlation between TRUD and IYC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов TRUD и IYC

Секторы
TRUD
IYC

Финансовые услуги

52.0%

-

Потребительский циклический сектор

47.6%
67.8%

Коммуникационные услуги

0.3%
13.4%

Технологии

0.2%
3.8%

Промышленность

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

11.2%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
52.0%
IYC

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
47.6%
IYC
67.8%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
IYC
13.4%

Технологии

TRUD
0.2%
IYC
3.8%

Промышленность

TRUD
0.0%
IYC
3.6%

Сырьевые материалы

TRUD

-

IYC

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

IYC
11.2%

Энергетика

TRUD

-

IYC
0.1%

Здравоохранение

TRUD

-

IYC

-

Недвижимость

TRUD

-

IYC

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с DVXYTRUD с TMHTRUD с XLYTRUD с ONLN
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI

Доходность на риск

TRUD vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.62

—

TRUD vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и IYC

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-53.10%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-7.07%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-9.94%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и IYC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

14.65%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.80%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.91%

+1.13%

Сравнение комиссий TRUD и IYC

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и IYC

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IYC в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TRUD and IYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

IYC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.35% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.38% for IYC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор