PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while XLY is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -1.60%.

TRUD

1 день
0.59%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и XLY

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.19%6.73%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%5.96%

Correlation

The correlation between TRUD and XLY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов TRUD и XLY

Секторы
TRUD
XLY

Финансовые услуги

51.3%

-

Потребительский циклический сектор

48.4%
97.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.4%

Технологии

0.2%
0.9%

Промышленность

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
51.3%
XLY

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
48.4%
XLY
97.5%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
XLY
1.4%

Технологии

TRUD
0.2%
XLY
0.9%

Промышленность

TRUD
0.0%
XLY
0.1%

Сырьевые материалы

TRUD

-

XLY

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

XLY

-

Энергетика

TRUD

-

XLY

-

Здравоохранение

TRUD

-

XLY

-

Недвижимость

TRUD

-

XLY

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

TRUD vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUD vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUDXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TRUD и XLY

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-59.05%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.64%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.56%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и XLY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

18.16%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

23.78%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.05%

-1.47%

Сравнение комиссий TRUD и XLY

TRUD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и XLY

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TRUD and XLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.13% for XLY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор