Сравнение TRUD с GXPD
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while GXPD is passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью 1.54%.
TRUD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.68M | $2.09M | $1.74M | |
| $4.05M | $2.42M | $1.74M |
Сравнение доходности по годам TRUD и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 1.95% | 6.58% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 1.54% | 5.44% |
Correlation
The correlation between TRUD and GXPD is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUD vs. GXPD — Ранг доходности на риск
TRUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXPD
Сравнение TRUD c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUD | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUD и GXPD
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -16.61% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.18% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.69% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 21.62% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.59% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.59% | +0.65% |
Сравнение комиссий TRUD и GXPD
TRUD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и GXPD
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности GXPD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.33% | 0.19% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.47% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TRUD and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.
TRUD has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.33% for GXPD.
They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор