PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с MOAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. TRUD is actively managed, while MOAT is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.37%.

TRUD

1 день
0.74%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-5.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
1.05%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.95%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.84%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и MOAT

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-3.16%6.58%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.37%7.82%

Correlation

The correlation between TRUD and MOAT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов TRUD и MOAT

Секторы
TRUD
MOAT

Финансовые услуги

52.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

47.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

0.2%
33.8%

Промышленность

0.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

15.9%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
52.0%
MOAT
9.0%

Потребительский циклический сектор

TRUD
47.6%
MOAT
7.3%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
MOAT
2.4%

Технологии

TRUD
0.2%
MOAT
33.8%

Промышленность

TRUD
0.0%
MOAT
13.8%

Сырьевые материалы

TRUD

-

MOAT

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

MOAT
17.0%

Энергетика

TRUD

-

MOAT

-

Здравоохранение

TRUD

-

MOAT
15.9%

Недвижимость

TRUD

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

TRUD

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с REMXTRUD с IYCTRUD с DVXYTRUD с TMHTRUD с XLYTRUD с ONLN
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

TRUD vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.89

—

TRUD vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и MOAT

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-33.31%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.14%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.83%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и MOAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

14.00%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.24%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.65%

+2.35%

Сравнение комиссий TRUD и MOAT

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и MOAT

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and MOAT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.35% for TRUD.

TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.47% for MOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор