Сравнение TRTY с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
TRTY и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и SYLD
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
TRTY vs. SYLD — Ранг доходности на риск
TRTY
SYLD
Сравнение TRTY c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.92 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.45 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.37 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 5.33 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.92 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и SYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и SYLD
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и SYLD
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -45.36% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -14.90% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -26.62% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.40% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.72% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.83% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и SYLD
Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 3.96% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.03% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 11.48% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 21.53% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 20.91% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 22.96% | -12.49% |