PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 5.91%/yr vs 13.14%/yr for GVAL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и GVAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-6.20%

Correlation

The correlation between TRTY and GVAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.63

The correlation between TRTY and GVAL shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRTY и GVAL

Секторы
TRTY
GVAL

Энергетика

18.2%
7.8%

Финансовые услуги

15.8%
16.4%

Промышленность

13.4%
3.6%

Сырьевые материалы

11.1%
8.2%

Недвижимость

8.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
2.6%

Технологии

7.7%
6.4%

Коммунальные услуги

6.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.9%

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

TRTY
18.2%
GVAL
7.8%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
GVAL
16.4%

Промышленность

TRTY
13.4%
GVAL
3.6%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
GVAL
8.2%

Недвижимость

TRTY
8.7%
GVAL
7.0%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
GVAL
2.6%

Технологии

TRTY
7.7%
GVAL
6.4%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
GVAL
4.1%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
GVAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
GVAL
1.9%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
GVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

TRTY vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.75

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.64

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.47

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

13.33

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TRTY и GVAL

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-46.82%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-11.50%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-15.72%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-30.83%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.24%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-13.88%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.99%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.35%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.10%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

12.72%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

14.52%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

18.46%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

19.21%

-8.80%

Сравнение комиссий TRTY и GVAL

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и GVAL

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and GVAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.14% vs 5.91% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.14% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.83% for GVAL.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while GVAL is Global Equities. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор