Сравнение TRTY с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
TRTY и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и GVAL
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
TRTY vs. GVAL — Ранг доходности на риск
TRTY
GVAL
Сравнение TRTY c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.28 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.93 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 13.29 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и GVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и GVAL
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и GVAL
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -46.82% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -11.50% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -30.83% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -6.46% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -14.04% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.05% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.38% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 11.38% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 17.34% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 18.32% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 19.18% | -8.71% |