PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 5.94%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%.

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и GMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-7.73%

Correlation

The correlation between TRTY and GMOM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between TRTY and GMOM shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRTY и GMOM

Секторы
TRTY
GMOM

Энергетика

18.2%
20.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.0%

Промышленность

13.4%
16.1%

Сырьевые материалы

11.1%
15.6%

Недвижимость

8.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.4%

Технологии

7.7%
8.4%

Коммунальные услуги

6.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.5%

Здравоохранение

2.6%
1.1%

Энергетика

TRTY
18.2%
GMOM
20.7%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
GMOM
12.0%

Промышленность

TRTY
13.4%
GMOM
16.1%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
GMOM
15.6%

Недвижимость

TRTY
8.7%
GMOM
2.2%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
GMOM
5.4%

Технологии

TRTY
7.7%
GMOM
8.4%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
GMOM
11.0%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
GMOM
4.1%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
GMOM
3.5%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
GMOM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

TRTY vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.18

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.88

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.10

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

12.12

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TRTY и GMOM

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-25.03%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-9.57%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-13.73%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-19.16%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.85%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.81%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.44%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и GMOM

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.20%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.23%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

11.18%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

13.61%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

14.41%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

12.82%

-2.41%

Сравнение комиссий TRTY и GMOM

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и GMOM

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and GMOM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to TRTY (2.20%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs GMOM's -25.03%.

On 5-year performance, GMOM leads with 7.06% vs 5.94% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.06% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.58% for GMOM.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.96% for GMOM.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор