PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с ENDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while ENDW is actively managed. Over the past year, TRTY returned 23.79% vs 27.79% for ENDW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 10.76%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и ENDW

2026 (YTD)2025
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%19.72%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%

Correlation

The correlation between TRTY and ENDW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between TRTY and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и ENDW

Секторы
TRTY
ENDW

Энергетика

18.2%
13.2%

Финансовые услуги

15.8%
17.5%

Промышленность

13.4%
13.9%

Сырьевые материалы

11.1%
6.2%

Недвижимость

8.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.6%

Технологии

7.7%
13.9%

Коммунальные услуги

6.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.0%

Здравоохранение

2.6%
4.6%

Энергетика

TRTY
18.2%
ENDW
13.2%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
ENDW
17.5%

Промышленность

TRTY
13.4%
ENDW
13.9%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
ENDW
6.2%

Недвижимость

TRTY
8.7%
ENDW
9.1%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
ENDW
9.6%

Технологии

TRTY
7.7%
ENDW
13.9%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
ENDW
3.5%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
ENDW
4.6%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
ENDW
4.0%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
ENDW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSBENDW с FLSP

Доходность на риск

TRTY vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.76

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.75

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.34

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

17.69

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

3.50

-2.89

Просадки

Сравнение просадок TRTY и ENDW

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-6.44%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-6.44%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.63%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.81%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.57%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и ENDW

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.35%, в то время как у Cambria Endowment Style ETF (ENDW) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.78%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.62%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

10.13%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

11.00%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

11.00%

-0.59%

Сравнение комиссий TRTY и ENDW

TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и ENDW

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and ENDW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 23.79% for TRTY. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 23.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.18% for ENDW.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while ENDW is Global Allocation. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор