PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с ENDW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW).

TRTY и ENDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и ENDW

2026 (YTD)2025
TRTY
Cambria Trinity ETF		5.59%19.72%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		3.42%30.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ENDW с доходностью 3.42%.

TRTY

1 день
1.37%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.59%
6 месяцев
9.31%
1 год
20.96%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

ENDW

1 день
1.81%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с GAAENDW с FLSPENDW с RSSBENDW с MNAENDW с MOODENDW с ORRENDW с GOLY

Сравнение комиссий TRTY и ENDW

TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

TRTY
Cambria Trinity ETF
ENDW
Cambria Endowment Style ETF

Доходность на риск

TRTY vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYENDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

3.24

-2.68

Корреляция

Корреляция между TRTY и ENDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и ENDW

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ENDW в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.14%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.34%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и ENDW

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ENDW.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-6.44%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.36%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.82%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и ENDW

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

11.36%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.36%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

11.36%

-0.89%