Сравнение TRTY с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
TRTY и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | 1.01% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 5.13%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и ARP
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
TRTY vs. ARP — Ранг доходности на риск
TRTY
ARP
Сравнение TRTY c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.62 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.08 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.20 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 9.32 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.62 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.22 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и ARP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и ARP
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и ARP
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -10.13% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -10.13% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.89% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.77% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.39% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и ARP
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.89% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.69% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 13.70% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 10.15% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.15% | +0.32% |