PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с AGOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while AGOX is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 5.91%/yr vs 8.81%/yr for AGOX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.15%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

AGOX

1 день
-1.34%
1 месяц
8.25%
С начала года
21.15%
6 месяцев
18.69%
1 год
25.61%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%1.06%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.15%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Correlation

The correlation between TRTY and AGOX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.56

The correlation between TRTY and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и AGOX

Секторы
TRTY
AGOX

Энергетика

18.2%
1.8%

Финансовые услуги

15.8%
4.8%

Промышленность

13.4%
9.6%

Сырьевые материалы

11.1%
3.2%

Недвижимость

8.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.2%

Технологии

7.7%
50.1%

Коммунальные услуги

6.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.8%

Здравоохранение

2.6%
9.2%

Энергетика

TRTY
18.2%
AGOX
1.8%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
AGOX
4.8%

Промышленность

TRTY
13.4%
AGOX
9.6%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
AGOX
3.2%

Недвижимость

TRTY
8.7%
AGOX
0.7%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
AGOX
6.2%

Технологии

TRTY
7.7%
AGOX
50.1%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
AGOX
2.1%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
AGOX
9.6%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
AGOX
2.8%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
AGOX
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

TRTY vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.40

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.18

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.68

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

6.13

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.40

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TRTY и AGOX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-26.93%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-15.32%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-21.15%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-26.93%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.34%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-8.18%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.19%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и AGOX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.35%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

6.22%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

15.90%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

18.37%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

19.67%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

19.67%

-9.26%

Сравнение комиссий TRTY и AGOX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и AGOX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AGOX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and AGOX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.22%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs AGOX's -26.93%.

On 5-year performance, AGOX leads with 8.81% vs 5.91% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.81% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.66% for AGOX.

They also come from different issuers: Cambria and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 1.33% for AGOX.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор