Сравнение TRTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | -6.99% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
TRTX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRTX
VOO
Сравнение TRTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.53 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.55 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.31 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.83 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TRTX и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и VOO
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 12.36% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRTX и VOO
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -33.99% | -52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -11.98% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -24.52% | -29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -5.55% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -3.72% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 2.55% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и VOO
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.34% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.47% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 18.11% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 16.82% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 17.99% | +40.34% |