PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TRTX returned 2.06%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

TRTX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.17%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.06%
1 год
22.15%
3 года*
20.57%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		1.15%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.17%

Correlation

The correlation between TRTX and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPG RE Finance Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с ARKFTRTX с NVDATRTX с OTRTX с VRTTRTX с CATTRTX с SCHHTRTX с ABR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TRTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.44

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.31

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.23

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

15.03

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.44

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.89

-0.84

Просадки

Сравнение просадок TRTX и VOO

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-33.99%

-52.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-8.90%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-18.69%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-24.52%

-29.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-0.32%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-3.69%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

1.91%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и VOO

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.78%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

8.90%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

11.80%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

16.81%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.82%

18.00%

+39.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и VOO

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		11.36%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TRTX and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTX has higher volatility (4.95%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор