PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTX с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTX с SCHH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTX и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		-6.99%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.91%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%.

TRTX

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.25%
1 год
6.95%
3 года*
15.44%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TPG RE Finance Trust, Inc.

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с NVDATRTX с OTRTX с ARKFTRTX с VRTTRTX с VOOTRTX с CATTRTX с ABR
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

TRTX vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTXSCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.21

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.39

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.28

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

1.09

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTX vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTXSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.32

-0.29

Корреляция

Корреляция между TRTX и SCHH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и SCHH

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности SCHH в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		12.36%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TRTX и SCHH

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и SCHH.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTXSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.18%

-44.22%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-12.40%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.39%

-33.28%

-21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-7.07%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-9.54%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

3.17%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и SCHH

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTXSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.64%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.28%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

16.20%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

18.69%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.33%

20.97%

+37.36%