Сравнение TRTX с O
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TRTX in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, TRTX returned 3.95%/yr vs 4.37%/yr for O. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%.
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам TRTX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 2.03% |
Correlation
The correlation between TRTX and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between TRTX and O shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$670.26M
O:
$60.78B
TRTX:
$0.78
O:
$1.32
TRTX:
11.12
O:
49.45
TRTX:
2.58
O:
6.68
TRTX:
$264.49M
O:
$5.92B
TRTX:
$207.51M
O:
$3.89B
TRTX:
$195.60M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. O — Ранг доходности на риск
TRTX
O
Сравнение TRTX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.97 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.49 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и O
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -48.45% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -11.10% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -26.49% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -34.48% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.83% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -9.19% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 4.87% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и O
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.36% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 13.00% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 16.78% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 19.03% | +15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 25.68% | +31.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и O
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.53%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор