Сравнение TRTN-PB с SMPNY
TRTN-PB (Triton International Ltd) and SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SMPNY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, TRTN-PB returned 6.07%/yr vs 23.04%/yr for SMPNY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и SMPNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PB показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SMPNY с доходностью 7.16%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
SMPNY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 38.68%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и SMPNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 3.78% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 10.25% | 6.73% | 12.39% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 7.16% | 30.07% | 65.00% | 12.88% | 3.41% | 13.57% | -6.63% | 4.18% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and SMPNY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PB:
$2.59B
SMPNY:
$32.29B
TRTN-PB:
$4.65
SMPNY:
$356.00
TRTN-PB:
5.52
SMPNY:
0.05
TRTN-PB:
1.92
SMPNY:
0.01
TRTN-PB:
1.63
SMPNY:
0.01
TRTN-PB:
$1.35B
SMPNY:
$6.18T
TRTN-PB:
$872.64M
SMPNY:
$6.18T
TRTN-PB:
$1.11B
SMPNY:
$724.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. SMPNY — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
SMPNY
Сравнение TRTN-PB c SMPNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTN-PB | SMPNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.57 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | 3.93 | +18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTN-PB | SMPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.72 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и SMPNY
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SMPNY в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и SMPNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | SMPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -43.80% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -12.82% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -17.52% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -22.06% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.99% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -9.00% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 5.10% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и SMPNY
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.41%, в то время как у Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | SMPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 12.93% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 21.24% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 27.99% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 30.86% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 39.36% | -14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и SMPNY
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как SMPNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.80% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и SMPNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Sompo Holdings Inc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PB и SMPNY
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
SMPNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 1.53T при выручке в 1.53T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
SMPNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 168.42B при выручке в 1.53T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
SMPNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sompo Holdings Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 123.97B при выручке в 1.53T, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and SMPNY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPNY has higher volatility (12.93%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs SMPNY's -43.80%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и SMPNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор