Сравнение TRTN-PB с IAUM
TRTN-PB (Triton International Ltd) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, TRTN-PB returned 9.67%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRTN-PB показывает доходность 3.78%, а IAUM немного выше – 3.84%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 3.78% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 1.05% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and IAUM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. IAUM — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
IAUM
Сравнение TRTN-PB c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTN-PB | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.71 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.30 | 4.21 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTN-PB | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.25 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.17 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и IAUM
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -20.87% | -39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -19.15% | +17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -19.15% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.01% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -5.31% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 7.78% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и IAUM
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.41%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.49% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 22.90% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 26.30% | -19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 17.86% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 17.86% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и IAUM
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.80% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and IAUM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (5.49%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs IAUM's -20.87%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор