PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PB с IAUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRTN-PB (Triton International Ltd) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, TRTN-PB returned 8.51%/yr vs 27.50%/yr for IAUM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PB показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -7.58%.

TRTN-PB

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.50%
1 год
10.81%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

IAUM

1 день
-3.05%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-11.04%
1 год
19.85%
3 года*
27.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTN-PB
Triton International Ltd		4.20%8.50%9.14%8.21%-1.49%1.16%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-7.58%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and IAUM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с CODXTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с CHLSYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с GLD
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

TRTN-PB vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PBIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.73

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.07

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

0.76

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.56

2.16

+17.40

TRTN-PB vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и IAUM

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-26.14%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-26.14%

+24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-26.14%

+16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-26.14%

+25.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.48%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

9.20%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и IAUM

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.10%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

8.54%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

24.30%

-20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

27.45%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

18.15%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.15%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и IAUM

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.92%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and IAUM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (8.54%) compared to TRTN-PB (1.10%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs IAUM's -26.14%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор