PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PB с IAUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRTN-PB (Triton International Ltd) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, TRTN-PB returned 5.54%/yr vs 17.18%/yr for IAUM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PB показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -6.96%.

TRTN-PB

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
4.73%
С начала года
5.23%
1 год
9.97%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.91%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.43%
С начала года
-6.96%
1 год
20.12%
3 года*
26.54%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTN-PB
Triton International Ltd		5.23%8.50%9.14%8.21%-1.49%1.16%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-6.96%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and IAUM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с CODXTRTN-PB с CHLSYTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с GLD
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

TRTN-PB vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PBIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.73

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.08

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

0.77

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.67

1.81

+16.85

TRTN-PB vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и IAUM

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-26.31%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-26.31%

+24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-26.31%

+20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-26.31%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.64%

+25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.72%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

11.12%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и IAUM

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 2.08%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.62%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

23.91%

-20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

27.69%

-21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

18.25%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

18.17%

+6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и IAUM

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.84%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and IAUM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (6.62%) compared to TRTN-PB (2.08%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs IAUM's -26.31%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор