PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PB с GLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRTN-PB (Triton International Ltd) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, TRTN-PB returned 5.54%/yr vs 16.59%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PB показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%.

TRTN-PB

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
4.56%
С начала года
5.23%
1 год
8.54%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—

GLD

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.79%
С начала года
-7.91%
1 год
18.39%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.59%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PB
Triton International Ltd		5.23%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%13.02%
GLD
SPDR Gold Shares		-7.91%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%12.98%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and GLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с CODXTRTN-PB с CHLSYTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TRTN-PB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.66

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.00

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

0.70

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

1.67

+14.30

TRTN-PB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и GLD

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-45.56%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-26.40%

+24.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-26.40%

+21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-26.40%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.40%

+26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-16.19%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

11.04%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и GLD

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 2.08%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.59%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

24.21%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

28.00%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

18.41%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

16.11%

+8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и GLD

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.84%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and GLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (6.59%) compared to TRTN-PB (2.08%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs GLD's -45.56%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор