PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PB с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTN-PB (Triton International Ltd) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, TRTN-PB returned 6.07%/yr vs 18.35%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRTN-PB показывает доходность 3.78%, а GLD немного ниже – 3.77%.

TRTN-PB

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.66%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PB
Triton International Ltd		3.78%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%12.39%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%12.41%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and GLD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с CODXTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с CHD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TRTN-PB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTN-PBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.22

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.61

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

1.69

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.30

4.15

+18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTN-PB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTN-PBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и GLD

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-45.56%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-19.21%

+17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-19.21%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-21.03%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.07%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-16.16%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

7.81%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и GLD

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.41%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.50%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

23.16%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

26.60%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

18.00%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

15.95%

+8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и GLD

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.80%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and GLD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs GLD's -45.56%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор