PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PB с GLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRTN-PB (Triton International Ltd) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, TRTN-PB returned 6.02%/yr vs 17.04%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PB показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%.

TRTN-PB

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.50%
1 год
10.81%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

GLD

1 день
-3.02%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-11.17%
1 год
19.51%
3 года*
27.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PB
Triton International Ltd		4.20%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%13.02%
GLD
SPDR Gold Shares		-7.67%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%12.98%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and GLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с CODXTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с CHLSYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

TRTN-PB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.71

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.05

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

0.75

+5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.56

2.12

+17.44

TRTN-PB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и GLD

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-45.56%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-26.21%

+24.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-26.21%

+16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-26.21%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-26.21%

+25.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-16.17%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

9.24%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и GLD

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

8.58%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

24.57%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

27.75%

-21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

18.30%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

16.07%

+8.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и GLD

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.92%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and GLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.58%) compared to TRTN-PB (1.10%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs GLD's -45.56%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор