PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PA с IAUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRTN-PA (Triton International Ltd) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, TRTN-PA returned 9.02%/yr vs 27.83%/yr for IAUM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -6.65%.

TRTN-PA

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.35%
1 год
10.22%
3 года*
9.02%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

IAUM

1 день
1.01%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-10.14%
1 год
20.69%
3 года*
27.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTN-PA
Triton International Ltd		4.33%9.17%10.10%8.47%-0.37%-0.17%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-6.65%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and IAUM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с CODXTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

TRTN-PA vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PAIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.76

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.11

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.80

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

2.22

+10.97

TRTN-PA vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и IAUM

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PAIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-26.14%

-30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-26.14%

+23.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-26.14%

+23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.40%

+25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.49%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

9.34%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и IAUM

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 1.73%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PAIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

8.67%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

24.21%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

27.41%

-20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

18.15%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.15%

+3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и IAUM

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.29%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and IAUM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (8.67%) compared to TRTN-PA (1.73%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs IAUM's -26.14%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор