PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PA с IAUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRTN-PA (Triton International Ltd) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.40%/yr vs 17.18%/yr for IAUM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -6.96%.

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.61%
С начала года
6.10%
1 год
12.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.91%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.43%
С начала года
-6.96%
1 год
20.12%
3 года*
26.54%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTN-PA
Triton International Ltd		6.10%9.17%10.10%8.47%-0.37%-0.17%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-6.96%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and IAUM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с OWLTTRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с CODXTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI

Доходность на риск

TRTN-PA vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PAIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.73

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.08

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

0.77

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

1.81

+15.18

TRTN-PA vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и IAUM

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PAIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-26.31%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-26.31%

+24.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-26.31%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-26.31%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-25.64%

+25.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.72%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

11.12%

-10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и IAUM

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.47%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PAIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.62%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

23.91%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

27.69%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

18.25%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.17%

+3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и IAUM

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.15%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and IAUM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (6.62%) compared to TRTN-PA (2.47%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs IAUM's -26.31%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор