Сравнение TRTN-PA с SIVR
TRTN-PA (Triton International Ltd) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.40%/yr vs 16.61%/yr for SIVR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -21.10%.
TRTN-PA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -16.20%
- 6 месяцев
- -37.25%
- С начала года
- -21.10%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 6.10% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | -0.37% | 8.71% | 7.39% | 17.61% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -21.10% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.47% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and SIVR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. SIVR — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
SIVR
Сравнение TRTN-PA c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PA | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 0.90 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 1.85 | +15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и SIVR
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -75.85% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -52.27% | +50.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | -52.27% | +49.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -52.27% | +44.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -51.86% | +51.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -47.83% | +45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 25.40% | -24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и SIVR
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.47%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 13.05% | -10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 56.54% | -51.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 61.09% | -53.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 36.90% | -28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 32.22% | -11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и SIVR
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.15% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and SIVR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (13.05%) compared to TRTN-PA (2.47%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs SIVR's -75.85%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор