PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTN-PA с SIVR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRTN-PA (Triton International Ltd) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.45%/yr vs 16.94%/yr for SIVR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -18.67%.

TRTN-PA

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.35%
1 год
10.22%
3 года*
9.02%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

SIVR

1 день
1.08%
1 месяц
-24.87%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-19.68%
1 год
58.85%
3 года*
36.04%
5 лет*
16.94%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и SIVR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		4.33%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.61%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-18.67%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.47%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and SIVR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с CODXTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

TRTN-PA vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PASIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.97

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.40

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.16

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

2.64

+10.54

TRTN-PA vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SIVR равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и SIVR

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PASIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-75.85%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-50.92%

+47.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-50.92%

+47.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-50.92%

+43.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.38%

+50.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-47.83%

+45.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

22.34%

-21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и SIVR

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 1.73%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PASIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

15.49%

-13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

59.60%

-54.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

60.71%

-53.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

36.76%

-27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

32.19%

-10.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и SIVR

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.29%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and SIVR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (15.49%) compared to TRTN-PA (1.73%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs SIVR's -75.85%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор