PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.61% соответственно.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий TRSSX и EMCAX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

TRSSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.41

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.72

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

3.00

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между TRSSX и EMCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и EMCAX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и EMCAX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-51.81%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.15%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-30.60%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-42.79%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-6.22%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-13.33%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.50%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и EMCAX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.42%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

10.49%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

17.50%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

18.18%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

20.21%

+1.28%