PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%6.81%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий TRSSX и AVUV

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

TRSSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.78

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.88

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.40

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между TRSSX и AVUV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и AVUV

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и AVUV

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-49.42%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-15.43%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-28.79%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-3.97%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.14%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.91%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и AVUV

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.41%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.10%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

23.46%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

22.95%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

28.59%

-7.10%