PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.24% соответственно.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TRSSX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

6.61

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между TRSSX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и ^GSPC

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-56.78%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.14%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.43%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-33.92%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-5.78%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-10.75%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.60%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и ^GSPC

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.37%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

9.55%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

18.33%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

16.90%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

18.05%

+3.44%