PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с VSMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с VSMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и VSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.05%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-0.35%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.20% соответственно.

TRSGX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.43%
1 год
15.55%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.63%

VSMGX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
14.83%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAATRSGX с SPMO
Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX

Сравнение комиссий TRSGX и VSMGX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.

TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXVSMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.13

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.12

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. VSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXVSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между TRSGX и VSMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и VSMGX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VSMGX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.68%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.26%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и VSMGX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и VSMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXVSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-41.13%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.64%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-22.29%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-22.43%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.28%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.86%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.71%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и VSMGX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXVSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.06%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.34%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.26%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

10.12%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

10.32%

+3.48%