PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%3.70%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с VOOTRSGX с PRDGXTRSGX с GAA
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий TRSGX и PALDX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.86

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.82

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.67

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между TRSGX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и PALDX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и PALDX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-26.16%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.20%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-20.47%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.16%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.16%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.72%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и PALDX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.74%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.16%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

11.65%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.11%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

12.76%

+1.04%