PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSGX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSGX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSGX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSGX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		-0.80%17.00%12.40%18.04%-19.70%14.03%16.66%24.69%-6.02%20.56%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRSGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TRSGX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.70% соответственно.

TRSGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.70%
1 год
15.18%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.55%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TRSGX:
TRSGX с SWOBXTRSGX с SPYTRSGX с SWPPXTRSGX с VSMGXTRSGX с PRDGXTRSGX с VOOTRSGX с GAA
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TRSGX и CONWX

TRSGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TRSGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSGX
Ранг доходности на риск TRSGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSGXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.71

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.37

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.21

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

12.51

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSGX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSGX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSGX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSGXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRSGX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSGX и CONWX

Дивидендная доходность TRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund		6.73%6.68%6.48%1.84%7.61%9.36%2.60%3.51%7.11%3.57%2.20%6.79%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSGX и CONWX

Максимальная просадка TRSGX за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSGX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSGXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-26.09%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.60%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-12.49%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.62%

-26.09%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.27%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.78%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.52%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSGX и CONWX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSGXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.25%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

5.47%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

10.70%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.27%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

11.16%

+2.64%