PortfoliosLab logo
Сравнение TRRNX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRNX и TRBCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.61%
633.95%
TRRNX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRNX:

0.41

TRBCX:

0.50

Коэф-т Сортино

TRRNX:

0.69

TRBCX:

0.87

Коэф-т Омега

TRRNX:

1.10

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRRNX:

0.44

TRBCX:

0.56

Коэф-т Мартина

TRRNX:

1.94

TRBCX:

1.94

Индекс Язвы

TRRNX:

3.52%

TRBCX:

6.55%

Дневная вол-ть

TRRNX:

16.52%

TRBCX:

25.42%

Макс. просадка

TRRNX:

-55.03%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

TRRNX:

-6.38%

TRBCX:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 4.72% против 13.37% соответственно.


TRRNX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.37%

5 лет

8.45%

10 лет

4.72%

TRBCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-4.86%

1 год

11.68%

5 лет

13.60%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и TRBCX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRNX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRNX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRNX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRNX: 0.41
TRBCX: 0.50
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRNX: 0.69
TRBCX: 0.87
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRNX: 1.10
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRNX: 0.44
TRBCX: 0.56
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRNX: 1.94
TRBCX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.50
TRRNX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и TRBCX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TRBCX в 9.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.31%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
9.87%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и TRBCX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-12.45%
TRRNX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 11.92%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
16.93%
TRRNX
TRBCX