PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRNX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRNXTRBCX
Дох-ть с нач. г.17.55%36.46%
Дох-ть за 1 год28.66%45.15%
Дох-ть за 3 года4.03%6.36%
Дох-ть за 5 лет10.81%15.97%
Дох-ть за 10 лет9.34%14.97%
Коэф-т Шарпа2.532.50
Коэф-т Сортино3.483.25
Коэф-т Омега1.461.46
Коэф-т Кальмара2.202.49
Коэф-т Мартина16.7513.69
Индекс Язвы1.71%3.30%
Дневная вол-ть11.31%18.05%
Макс. просадка-53.59%-54.56%
Текущая просадка-0.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRRNX и TRBCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и TRBCX

С начала года, TRRNX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 36.46%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.93%
16.45%
TRRNX
TRBCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и TRBCX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.


TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRNX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.75
TRBCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69

Сравнение коэффициента Шарпа TRRNX и TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.50
TRRNX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и TRBCX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TRBCX в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.56%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и TRBCX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
0
TRRNX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.04%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
4.90%
TRRNX
TRBCX