Сравнение TRRNX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRNX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | -1.01% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -19.17% | 17.42% | 18.54% | 25.40% | -7.70% | 20.78% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TRRNX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.81% соответственно.
TRRNX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.06%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и TDIFX
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRNX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRNX
TDIFX
Сравнение TRRNX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRNX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.07 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.47 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.12 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и TDIFX
TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и TDIFX
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -12.21% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -2.84% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -12.21% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -12.21% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.83% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -1.77% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.84% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 1.51% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 2.32% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 4.34% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 5.89% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 5.05% | +10.46% |