PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRKX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRKX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRKX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		-0.98%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%25.41%-7.66%22.42%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.57% соответственно.

TRRKX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.52%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.01%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SPYTRRKX с AAHTXTRRKX с SWYHXTRRKX с SWERX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий TRRKX и VFIFX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

TRRKX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRKX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRKXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.93

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

8.80

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRKX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRKXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между TRRKX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и VFIFX

TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и VFIFX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRKXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-51.68%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.52%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.75%

-25.40%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

-31.36%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.48%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.93%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и VFIFX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.83% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRKXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.57%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.91%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

14.98%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.12%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.07%

+0.22%