Сравнение TRRJX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRJX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | -0.04% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TRRJX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.08% против 4.81% соответственно.
TRRJX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.08%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и TDIFX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRJX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRJX
TDIFX
Сравнение TRRJX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRJX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.47 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.07 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.12 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TRRJX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и TDIFX
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и TDIFX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -12.21% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -2.84% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -12.21% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -12.21% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.83% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -1.77% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.84% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.51% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 2.32% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 4.34% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 5.89% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 5.05% | +8.47% |