Сравнение TRRJX с FFEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и FFEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRJX и FFEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | -0.04% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | -0.41% | 17.36% | 11.27% | 17.31% | -17.55% | 13.80% | 15.58% | 24.92% | -6.72% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FFEZX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям FFEZX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.68% соответственно.
TRRJX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.08%
FFEZX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и FFEZX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFEZX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRJX vs. FFEZX — Ранг доходности на риск
TRRJX
FFEZX
Сравнение TRRJX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRJX | FFEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.38 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.99 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.95 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 8.69 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRJX | FFEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.38 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TRRJX и FFEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и FFEZX
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.81% | 2.80% | 2.54% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и FFEZX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FFEZX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FFEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRJX | FFEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -28.46% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -6.95% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -24.83% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -28.46% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.47% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.56% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.88% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и FFEZX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRJX | FFEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.40% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.83% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 11.55% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 11.89% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.35% | +0.17% |