Сравнение TRRIX с TRRCX
TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - TRRIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRIX returned 6.63%/yr vs 8.74%/yr for TRRCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRRIX charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и TRRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.74% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.63%
TRRCX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам TRRIX и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 5.10% | 11.02% | 9.96% | 11.57% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 7.39% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Correlation
The correlation between TRRIX and TRRCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between TRRIX and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRIX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
TRRIX
TRRCX
Сравнение TRRIX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.49 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 4.95 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.24 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и TRRCX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и TRRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRIX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -52.28% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -7.93% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -10.46% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -24.07% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -28.55% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.50% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -6.07% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.36% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и TRRCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.87%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRIX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.57% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 8.35% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 9.56% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 11.34% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 12.24% | -5.02% |
Сравнение комиссий TRRIX и TRRCX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и TRRCX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 4.65% | 4.86% | 5.78% | 4.32% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRRIX and TRRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRCX has higher volatility (2.57%) compared to TRRIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs TRRCX's -52.28%.
TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRIX и TRRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор