PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.70% соответственно.

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TRRIX и CONWX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.21

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

12.51

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRRIX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и CONWX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и CONWX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-26.09%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.60%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-12.49%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-26.09%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.27%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.78%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и CONWX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.25%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

5.47%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

10.70%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

10.27%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

11.16%

-3.96%