PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRLAX с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и NTSX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-6.70%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
-4.22%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.


TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Сравнение комиссий TRLAX и NTSX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


Доходность на риск

TRLAX vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRLAXNTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.89

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.30

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.52

-2.51

TRLAX vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRLAXNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.89

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRLAX и NTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и NTSX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности NTSX в 1.22%


TTM202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и NTSX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и NTSX.


Загрузка...

Показатели просадок


TRLAXNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-31.34%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.13%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-31.34%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-6.04%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.92%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.60%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и NTSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRLAXNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.11%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

9.65%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

18.38%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

17.04%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

18.38%

-8.61%