Сравнение TRLAX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLAX и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | -0.89% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -6.70% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
TRLAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLAX и NTSX
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
TRLAX vs. NTSX — Ранг доходности на риск
TRLAX
NTSX
Сравнение TRLAX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLAX | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 6.52 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLAX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRLAX и NTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и NTSX
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 9.10% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и NTSX
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLAX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -31.34% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -11.13% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -31.34% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.04% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -6.92% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.60% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и NTSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLAX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.11% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 9.65% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 18.38% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 17.04% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 18.38% | -8.61% |