PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLAX с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both funds - TRLAX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, TRLAX returned 4.34%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRLAX charges 0.53%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

TRLAX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLAX и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		5.70%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-6.70%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between TRLAX and NTSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between TRLAX and NTSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с QQQMTRLAX с NDARXTRLAX с VWELXTRLAX с ntsxTRLAX с SWAN
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

TRLAX vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.09

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.84

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.81

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.44

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и NTSX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLAXNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-31.34%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.16%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.86%

-16.82%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-31.34%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.25%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.79%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.07%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и NTSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.18%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLAXNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

3.38%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.61%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

12.32%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

17.04%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

18.27%

-8.52%

Сравнение комиссий TRLAX и NTSX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и NTSX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.60%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%

Часто задаваемые вопросы

TRLAX and NTSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to TRLAX (2.18%). In terms of maximum drawdown, TRLAX dropped -23.82% vs NTSX's -31.34%.

TRLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLAX и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор