PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRLAX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRLAX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRLAX с VWELX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLAX или VWELX.

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRLAX:

0.97

VWELX:

0.90

Коэф-т Сортино

TRLAX:

1.25

VWELX:

1.23

Коэф-т Омега

TRLAX:

1.18

VWELX:

1.18

Коэф-т Кальмара

TRLAX:

0.95

VWELX:

0.88

Коэф-т Мартина

TRLAX:

4.19

VWELX:

3.52

Индекс Язвы

TRLAX:

1.83%

VWELX:

2.99%

Дневная вол-ть

TRLAX:

8.87%

VWELX:

12.83%

Макс. просадка

TRLAX:

-23.82%

VWELX:

-36.12%

Текущая просадка

TRLAX:

-0.22%

VWELX:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 2.54%.

TRLAX

С начала года

3.41%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.49%

3 года

6.63%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

VWELX

С начала года

2.54%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

1.11%

1 год

11.44%

3 года

8.82%

5 лет

9.62%

10 лет

8.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий TRLAX и VWELX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRLAX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRLAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и VWELX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности VWELX в 10.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.71%8.84%7.00%9.77%7.78%7.93%4.15%7.83%2.52%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.59%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и VWELX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и VWELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...