Сравнение TRLAX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и VWELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	-0.45%	10.92%	8.74%	12.89%	-16.59%	10.45%	13.48%	19.08%	-4.95%	5.22%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	-2.83%	16.54%	14.73%	14.29%	-14.36%	18.99%	10.57%	22.51%	-3.43%	7.55%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%.

TRLAX

1 день: 0.44%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: 1.02%

1 год: 10.17%

3 года*: 9.03%

5 лет*: 3.75%

10 лет*: —

VWELX

1 день: 0.54%

1 месяц: -2.74%

С начала года: -2.83%

6 месяцев: 0.05%

1 год: 14.29%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 9.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Название символа

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TRLAX:

TRLAX с TRRHX TRLAX с PRHSX TRLAX с ntsx TRLAX с NDARX TRLAX с QQQM TRLAX с swan TRLAX с trrhx

Часто сравнивают с VWELX:

VWELX с VWINX VWELX с VWENX VWELX с VBIAX VWELX с FBALX VWELX с VOO VWELX с PRWCX VWELX с VGWLX

Сравнение комиссий TRLAX и VWELX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

TRLAX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

TRLAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRLAX	VWELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	1.25	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.83	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.28	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	1.89	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.53	8.42	-3.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRLAX	VWELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	1.25	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.70	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.82	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.83	-0.19

Корреляция

Корреляция между TRLAX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и VWELX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund	9.06%	8.08%	8.38%	6.52%	7.29%	7.77%	7.93%	5.80%	7.83%	2.84%	0.00%	0.00%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	11.86%	11.46%	10.76%	6.01%	8.19%	8.64%	7.77%	4.67%	9.49%	5.82%	4.44%	7.03%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и VWELX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRLAX	VWELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.82%	-36.12%	+12.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.70%	-6.78%	+1.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.46%	-20.88%	-1.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.80%	-4.39%	+0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.64%	-3.93%	-0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.77%	1.80%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRLAX	VWELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.88%	4.10%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.25%	6.68%	-1.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.06%	11.89%	-2.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.77%	11.11%	-2.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.77%	11.50%	-1.73%

Сравнение TRLAX с VWELX

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и VWELX

Сравнение доходности по годам TRLAX и VWELX

Доходность по периодам

TRLAX

VWELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRLAX и VWELX

Доходность на риск

TRLAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

TRLAX

VWELX

Сравнение TRLAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRLAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и VWELX

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и VWELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и VWELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)