PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLAX с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - TRLAX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, TRLAX returned 4.34%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRLAX charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

TRLAX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLAX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		5.70%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%6.88%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between TRLAX and QQQM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.79

The correlation between TRLAX and QQQM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с NDARXTRLAX с VWELXTRLAX с ntsxTRLAX с SWANTRLAX с swan
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

TRLAX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.58

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.38

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.43

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

13.15

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и QQQM

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLAXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-35.04%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-11.96%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.86%

-22.70%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-35.04%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.75%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-8.24%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.11%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и QQQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.18%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLAXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.51%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

12.06%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

15.91%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

22.23%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

22.11%

-12.36%

Сравнение комиссий TRLAX и QQQM

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и QQQM

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.60%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%

Часто задаваемые вопросы

TRLAX and QQQM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to TRLAX (2.18%). In terms of maximum drawdown, TRLAX dropped -23.82% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLAX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор