PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRLAX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRLAX и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRLAX с QQQM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRLAX или QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRLAX:

0.97

QQQM:

0.58

Коэф-т Сортино

TRLAX:

1.25

QQQM:

0.96

Коэф-т Омега

TRLAX:

1.18

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRLAX:

0.95

QQQM:

0.63

Коэф-т Мартина

TRLAX:

4.19

QQQM:

2.04

Индекс Язвы

TRLAX:

1.83%

QQQM:

7.01%

Дневная вол-ть

TRLAX:

8.87%

QQQM:

25.30%

Макс. просадка

TRLAX:

-23.82%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

TRLAX:

-0.22%

QQQM:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 1.89%.

TRLAX

С начала года

3.41%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.49%

3 года

6.63%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

1.89%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

3.24%

1 год

14.66%

3 года

19.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий TRLAX и QQQM

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRLAX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRLAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и QQQM

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности QQQM в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.71%8.84%7.00%9.77%7.78%7.93%4.15%7.83%2.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и QQQM

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и QQQM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и QQQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 1.99%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...