PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLAX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%6.88%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с ntsxTRLAX с VWELXTRLAX с NDARXTRLAX с swanTRLAX с trrhx
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий TRLAX и QQQM

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

TRLAX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.05

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.63

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.95

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.03

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между TRLAX и QQQM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и QQQM

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и QQQM

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLAXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-35.04%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.96%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-35.04%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-7.75%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.47%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.48%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и QQQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLAXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.37%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

12.78%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

22.43%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

22.23%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

22.26%

-12.49%