Сравнение TRLAX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и NDARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLAX и NDARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | -0.45% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -4.95% | 5.22% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.13% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью -0.13%.
TRLAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
NDARX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLAX и NDARX
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.
Доходность на риск
TRLAX vs. NDARX — Ранг доходности на риск
TRLAX
NDARX
Сравнение TRLAX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLAX | NDARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.07 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 8.68 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLAX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRLAX и NDARX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и NDARX
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности NDARX в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 9.06% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% | 0.00% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.24% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и NDARX
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, примерно равная максимальной просадке NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и NDARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLAX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -23.62% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.86% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -18.37% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -4.84% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.13% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и NDARX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.88%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLAX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.65% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 6.01% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 9.81% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 9.45% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 10.19% | -0.42% |