Сравнение TRLAX с NDARX
TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) and NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) are both mutual funds - TRLAX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 5 years, TRLAX returned 4.27%/yr vs 8.04%/yr for NDARX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. TRLAX charges 0.53%/yr vs 0.34%/yr for NDARX.
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и NDARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRLAX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 8.50%.
TRLAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.72%
NDARX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.34%
- Всё время*
- 8.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRLAX и NDARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 7.03% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -4.95% | 5.22% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 8.50% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 5.94% |
Correlation
The correlation between TRLAX and NDARX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between TRLAX and NDARX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRLAX vs. NDARX — Ранг доходности на риск
TRLAX
NDARX
Сравнение TRLAX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRLAX | NDARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.26 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 10.03 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и NDARX
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, примерно равная максимальной просадке NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и NDARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRLAX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -23.62% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.86% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.86% | -9.18% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -18.37% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.05% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.54% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и NDARX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRLAX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.89% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.49% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 8.00% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.53% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 10.18% | -0.46% |
Сравнение комиссий TRLAX и NDARX
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и NDARX
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности NDARX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 4.88% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 8.55% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRLAX and NDARX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRLAX has higher volatility (2.03%) compared to NDARX (1.89%). In terms of maximum drawdown, TRLAX dropped -23.82% vs NDARX's -23.62%.
NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRLAX и NDARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор