PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRLAX с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и SWAN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-3.75%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.42%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.


TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*

SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Сравнение комиссий TRLAX и SWAN

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


Доходность на риск

TRLAX vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRLAXSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.66

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

6.28

-2.27

TRLAX vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRLAXSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между TRLAX и SWAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и SWAN

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности SWAN в 3.04%


TTM202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и SWAN

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и SWAN.


Загрузка...

Показатели просадок


TRLAXSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-31.04%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.05%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-31.04%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.02%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-9.06%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и SWAN

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRLAXSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.05%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

6.85%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

9.77%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

11.26%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

12.49%

-2.72%