Сравнение TRLAX с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLAX и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | -0.89% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -3.75% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
TRLAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLAX и SWAN
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
TRLAX vs. SWAN — Ранг доходности на риск
TRLAX
SWAN
Сравнение TRLAX c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLAX | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 6.28 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLAX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRLAX и SWAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и SWAN
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 9.10% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и SWAN
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLAX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -31.04% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.05% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -31.04% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.02% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.06% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.86% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и SWAN
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLAX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.05% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 6.85% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 9.77% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 11.26% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 12.49% | -2.72% |