Сравнение TRRHX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRHX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TRRHX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.32% против 4.81% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и TDIFX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TRRHX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TRRHX
TDIFX
Сравнение TRRHX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRHX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.47 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.07 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.47 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.12 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.47 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TDIFX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TDIFX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -12.21% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.84% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -12.21% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -12.21% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -1.83% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.77% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.84% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.51% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 2.32% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 4.34% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 5.89% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 5.05% | +5.77% |