Сравнение TRRHX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRHX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 7.32% против 16.10% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и TBCIX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRRHX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRRHX
TBCIX
Сравнение TRRHX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRHX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.78 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 2.71 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRHX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и TBCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TBCIX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TBCIX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRHX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -43.26% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -16.96% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -43.26% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -43.26% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -13.72% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -8.15% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.86% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 3.55%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRHX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 7.01% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.40% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 22.77% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 23.94% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 22.73% | -11.91% |