Сравнение TRRHX с FQIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и FQIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRHX и FQIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у FQIFX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRHX имеют среднегодовую доходность 7.32%, а акции FQIFX немного впереди с 7.38%.
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и FQIFX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FQIFX в 0.12%.
Доходность на риск
TRRHX vs. FQIFX — Ранг доходности на риск
TRRHX
FQIFX
Сравнение TRRHX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRHX | FQIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.36 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.95 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.89 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 8.18 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRHX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.36 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и FQIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и FQIFX
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и FQIFX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FQIFX в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FQIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRHX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -22.66% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -6.77% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -22.66% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -22.66% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -4.32% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.92% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.56% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и FQIFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRHX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.77% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 5.57% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.29% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 9.51% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 9.87% | +0.95% |