PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXVTINX
Дох-ть с нач. г.9.49%7.03%
Дох-ть за 1 год18.56%13.80%
Дох-ть за 3 года1.13%0.94%
Дох-ть за 5 лет5.89%4.04%
Дох-ть за 10 лет6.36%4.28%
Коэф-т Шарпа2.512.75
Коэф-т Сортино3.714.22
Коэф-т Омега1.471.53
Коэф-т Кальмара1.401.38
Коэф-т Мартина15.6717.36
Индекс Язвы1.19%0.81%
Дневная вол-ть7.43%5.09%
Макс. просадка-22.66%-19.96%
Текущая просадка-1.73%-1.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FQIFX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и VTINX

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции FQIFX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 6.36% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
5.39%
FQIFX
VTINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и VTINX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.72
VTINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 17.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.36

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и VTINX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.75
FQIFX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и VTINX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и VTINX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.30%
FQIFX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и VTINX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.12%
FQIFX
VTINX