PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
4.99%
FQIFX
VTINX

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции FQIFX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 4.81% против 4.21% соответственно.


FQIFX

С начала года

9.60%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.90%

1 год

15.44%

5 лет (среднегодовая)

3.11%

10 лет (среднегодовая)

4.81%

VTINX

С начала года

7.03%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

4.99%

1 год

11.58%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.21%

Основные характеристики


FQIFXVTINX
Коэф-т Шарпа2.152.36
Коэф-т Сортино3.133.56
Коэф-т Омега1.401.45
Коэф-т Кальмара1.441.44
Коэф-т Мартина12.6513.80
Индекс Язвы1.24%0.84%
Дневная вол-ть7.26%4.94%
Макс. просадка-27.49%-19.96%
Текущая просадка-1.62%-1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и VTINX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FQIFX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.152.36
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.133.56
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.45
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.441.44
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6513.80
FQIFX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.36
FQIFX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и VTINX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и VTINX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-1.30%
FQIFX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и VTINX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
1.23%
FQIFX
VTINX