Сравнение FQIFX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FQIFX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQIFX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FQIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FQIFX имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции VTTVX немного впереди с 7.42%.
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQIFX и VTTVX
FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FQIFX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
FQIFX
VTTVX
Сравнение FQIFX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQIFX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.20 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.15 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 9.25 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQIFX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FQIFX и VTTVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQIFX и VTTVX
Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок FQIFX и VTTVX
Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQIFX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -46.03% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -6.08% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -21.52% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -22.51% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.12% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -5.09% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.42% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQIFX и VTTVX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQIFX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.45% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.21% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 8.53% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 9.07% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.93% | -0.06% |