PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXVTTVX
Дох-ть с нач. г.9.49%10.21%
Дох-ть за 1 год18.56%19.05%
Дох-ть за 3 года1.13%1.99%
Дох-ть за 5 лет5.89%6.46%
Дох-ть за 10 лет6.36%6.51%
Коэф-т Шарпа2.512.18
Коэф-т Сортино3.713.18
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара1.401.69
Коэф-т Мартина15.6711.09
Индекс Язвы1.19%1.74%
Дневная вол-ть7.43%8.83%
Макс. просадка-22.66%-46.03%
Текущая просадка-1.73%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FQIFX и VTTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и VTTVX

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 10.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FQIFX имеют среднегодовую доходность 6.36%, а акции VTTVX немного впереди с 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
7.07%
FQIFX
VTTVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и VTTVX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.72
VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и VTTVX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.18
FQIFX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и VTTVX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VTTVX в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и VTTVX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-0.78%
FQIFX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и VTTVX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеют волатильность 1.66% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.61%
FQIFX
VTTVX