PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с FFTWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXFFTWX
Дох-ть с нач. г.9.49%9.88%
Дох-ть за 1 год18.56%19.18%
Дох-ть за 3 года1.13%1.03%
Дох-ть за 5 лет5.89%6.40%
Дох-ть за 10 лет6.36%6.66%
Коэф-т Шарпа2.512.41
Коэф-т Сортино3.713.56
Коэф-т Омега1.471.45
Коэф-т Кальмара1.401.35
Коэф-т Мартина15.6715.15
Индекс Язвы1.19%1.26%
Дневная вол-ть7.43%7.92%
Макс. просадка-22.66%-44.91%
Текущая просадка-1.73%-1.72%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FQIFX и FFTWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и FFTWX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQIFX показывает доходность 9.49%, а FFTWX немного выше – 9.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FQIFX имеют среднегодовую доходность 6.36%, а акции FFTWX немного впереди с 6.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
6.23%
FQIFX
FFTWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и FFTWX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.67
FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и FFTWX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.41
FQIFX
FFTWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и FFTWX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FFTWX в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и FFTWX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и FFTWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.72%
FQIFX
FFTWX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и FFTWX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
1.86%
FQIFX
FFTWX