Сравнение FQIFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FQIFX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQIFX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FQIFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.04% соответственно.
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQIFX и VFIAX
FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FQIFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
FQIFX
VFIAX
Сравнение FQIFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQIFX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.29 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQIFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FQIFX и VFIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQIFX и VFIAX
Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FQIFX и VFIAX
Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQIFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -55.20% | +32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -12.12% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -24.53% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -33.83% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.24% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -9.46% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.52% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQIFX и VFIAX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQIFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.35% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 9.53% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 18.32% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 16.91% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 18.05% | -8.18% |