PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FQIFXVFIAX
Дох-ть с нач. г.9.49%22.58%
Дох-ть за 1 год18.56%33.93%
Дох-ть за 3 года1.13%8.83%
Дох-ть за 5 лет5.89%15.15%
Дох-ть за 10 лет6.36%13.05%
Коэф-т Шарпа2.512.85
Коэф-т Сортино3.713.77
Коэф-т Омега1.471.53
Коэф-т Кальмара1.404.09
Коэф-т Мартина15.6718.51
Индекс Язвы1.19%1.87%
Дневная вол-ть7.43%12.14%
Макс. просадка-22.66%-55.20%
Текущая просадка-1.73%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FQIFX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и VFIAX

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
12.21%
FQIFX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и VFIAX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FQIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 15.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.67
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа FQIFX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.85
FQIFX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и VFIAX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.20%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и VFIAX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.37%
FQIFX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и VFIAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
3.18%
FQIFX
VFIAX