PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
13.26%
FQIFX
VFIAX

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.83% против 13.21% соответственно.


FQIFX

С начала года

9.89%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

5.71%

1 год

15.74%

5 лет (среднегодовая)

3.16%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

VFIAX

С начала года

26.66%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.26%

1 год

32.80%

5 лет (среднегодовая)

15.72%

10 лет (среднегодовая)

13.21%

Основные характеристики


FQIFXVFIAX
Коэф-т Шарпа2.172.68
Коэф-т Сортино3.153.57
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара1.453.88
Коэф-т Мартина12.6917.45
Индекс Язвы1.24%1.88%
Дневная вол-ть7.26%12.24%
Макс. просадка-27.49%-55.20%
Текущая просадка-1.37%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и VFIAX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FQIFX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.68
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.153.57
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.453.88
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 12.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6917.45
FQIFX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.68
FQIFX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и VFIAX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VFIAX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.19%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.23%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и VFIAX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-0.46%
FQIFX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и VFIAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
3.96%
FQIFX
VFIAX