PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FQIFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
13.19%
FQIFX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.83% против 13.14% соответственно.


FQIFX

С начала года

9.89%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

5.71%

1 год

15.74%

5 лет (среднегодовая)

3.16%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


FQIFXSPY
Коэф-т Шарпа2.172.69
Коэф-т Сортино3.153.59
Коэф-т Омега1.401.50
Коэф-т Кальмара1.453.88
Коэф-т Мартина12.6917.47
Индекс Язвы1.24%1.87%
Дневная вол-ть7.26%12.14%
Макс. просадка-27.49%-55.19%
Текущая просадка-1.37%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FQIFX и SPY

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
График комиссии FQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FQIFX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FQIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FQIFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.69
Коэффициент Сортино FQIFX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.153.59
Коэффициент Омега FQIFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.50
Коэффициент Кальмара FQIFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.453.88
Коэффициент Мартина FQIFX, с текущим значением в 12.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6917.47
FQIFX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.69
FQIFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и SPY

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
2.19%2.37%2.47%1.51%1.37%1.88%2.14%1.73%1.83%1.93%6.75%0.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и SPY

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-0.54%
FQIFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
3.98%
FQIFX
SPY