Сравнение FQIFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQIFX или SPY.
Основные характеристики
| FQIFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.73% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.56% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.51 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.46% | 12.29% |
| Макс. просадка | -22.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FQIFX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FQIFX и SPY
С начала года, FQIFX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FQIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.45% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQIFX и SPY
FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FQIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQIFX и SPY
Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 2.18% | 2.37% | 2.47% | 1.51% | 1.37% | 1.88% | 2.14% | 1.73% | 1.83% | 1.93% | 6.75% | 0.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FQIFX и SPY
Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FQIFX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) составляет 1.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.