PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRHX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRHX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRHX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRHX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		-0.62%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TRRHX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.32% против 3.95% соответственно.

TRRHX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-4.68%
1 год
4.59%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.32%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TRRHX:
TRRHX с VTTVXTRRHX с TRRCXTRRHX с FFFEXTRRHX с VOOTRRHX с AABTXTRRHX с TRVLXTRRHX с DFUSX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TRRHX и FFGZX

TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TRRHX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRHX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRHXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.65

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.33

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.23

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

9.26

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRHX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRHX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRHX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRHXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.65

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между TRRHX и FFGZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRHX и FFGZX

TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TRRHX и FFGZX

Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRHXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.04%

-14.94%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.33%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-14.94%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

-14.94%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.30%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.29%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.80%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRHX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRHXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.06%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

2.89%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

4.42%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

5.04%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

4.39%

+6.43%