PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с URFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и URFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TRRDX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.75% соответственно.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO

Сравнение комиссий TRRDX и URFRX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRRDX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXURFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.49

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.12

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.06

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.72

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа URFRX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.49

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRRDX и URFRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и URFRX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и URFRX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и URFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-39.33%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.88%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-22.27%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-28.59%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.07%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.23%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.88%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и URFRX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.48%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.34%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.10%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

12.30%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

13.04%

+1.56%